Aktualności

Po 3 latach prac Lloyd’s we współpracy ze specjalistyczną aktuarialną firmą Arium, opublikował raport na temat nowej, rewolucyjnej metody modelowania katastroficznych ryzyk OC – pisze Michał Molęda, Leadenhall Polska, specjalnie dla „Gazety Ubezpieczeniowej”.

Odwołując się do danych historycznych o ponad 380 tys. szkód OC o łącznej wartości przekraczającej 9 bilionów USD, eksperci zaprezentowali nowatorski, dużo bardziej precyzyjny niż dotychczasowy, sposób analizy kumulacji ryzyka odpowiedzialności cywilnej dla dowolnego portfela ubezpieczeń OC. Do tej pory z takich modeli rynek ubezpieczeniowy i reasekuracyjny mógł korzystać tylko w odniesieniu do analizy katastroficznych szkód majątkowych powodowanych przez powodzie lub trzęsienia ziemi. Jest to milowy krok w możliwościach rozpoznawania rzeczywistej ekspozycji na ryzyka odpowiedzialności cywilnej w gospodarce.

Nowatorstwo opracowanej metody polega na stworzeniu modeli uwzględniających mapy scenariuszy szkodowych wynikające tak z ryzyka operacyjnego przedsiębiorstw, jak i „podróży” produktu lub usługi w procesie gospodarczym. Modele te mogą być zastosowane w dowolnej branży, w oderwaniu od tradycyjnej klasyfikacji ryzyk OC. Pozwalają na uwzględnienie tysięcy możliwych przebiegów zdarzeń o różnym stopniu prawdopodobieństwa ich realizacji.

Nie jest to jednak żadna nowa, narzucona kategoryzacja ryzyk OC, ale metoda na płynne analizowanie wpływu poszczególnych zdarzeń pomiędzy branżami, liniami ubezpieczeń OC, lokalizacjami oraz jurysdykcjami.
W opracowaniu przedstawione zostały do tej pory 3 typy modeli, które charakteryzuje różny rozkład zdarzeń w scenariuszach szkodowych:

korporacyjny (przykład samozniszczenia przedsiębiorstwa, jak Enron, Worldcom)infrastrukturalny (przykład – wyciek Deepwater Horizon)produktowy (przykład – szkody azbestowe, szkody tytoniowe, wadliwe silikonowe implanty etc.).Co jest szczególnie wartościowe dla branży, to możliwość analizy nie tylko historycznych zdarzeń, które mogą się powtórzyć, ale także obliczanie ryzyk przyszłości („emerging risks”). Jako przykład wskazuje się m.in. cukier jako źródło możliwej przyszłej szkody OC o wymiarze większym niż znane z historii szkody azbestowe.

Tytułem komentarza warto przypomnieć, że kiedyś za nieubezpieczalne uważano ryzyko OC produktu, dopiero metodą prób i błędów rozwinięte rynki przemysłowe decydowały się na obejmowanie tych ryzyk ochroną, kolejnym obszarem były szkody w środowisku, w tym szkody ekologiczne, a także ryzyko odpowiedzialności za zarządzanie. Nowe modele opisujące rzeczywistość wraz z praktycznie nieograniczonymi możliwościami obliczeniowymi dają nam możliwość zaglądania w przyszłość – nawet jeżeli ta przyszłość może okazać się katastrofą, na wypadek której można się jednak ubezpieczyć.
Michał Molęda, wiceprezes Leadenhall Polska, Lloyd’s coverholder.